Inauguré en 1928, le musée fondé par Michael Ancher et ses amis contient quelque 1 500 oeuvres (tableaux, dessins, sculptures) réalisées par les artistes de l'école de Skagen. Ces derniers, attirés par la lumière de ce lieu désertique battu par les vents, vinrent travailler ici entre 1830 et 1930. Remarquez les 81 portraits d'artistes, et les panneaux muraux qui avaient été peints pour la salle à manger de l'hôtel Brøndum où les peintres avaient pris l'habitude de se retrouver.