En 1526, l'empereur Charles Quint fait élever ce palais. Pedro Machuca, élève de Michel-Ange, réalise une oeuvre du plus pur classicisme, à la beauté particulièrement majestueuse. La cour circulaire est l'une des plus belles réussites de l'architecture Renaissance en Espagne et impressionne tant par son aspect monumental que par sa sobriété classique. Elle accueille des concerts lors du Festival de musique et de danse. Le palais abrite le Musée de l'Alhambra et le Musée des Beaux-Arts.