Situé au sud-est du capitole, le Wyoming State Museum abrite dix galeries consacrées à l'histoire humaine et naturelle du Wyoming. Plusieurs expositions abordent différents thèmes : les dinosaures, la culture shoshone et arapao, les mines d'or, d'uranium et de charbon, la recherche de jade, les cow-boys et leurs traditions, et bien d'autres sujets.