À l'extrême pointe de la ville, l'Alcázar domine la vallée. Plusieurs salles ont conservé de magnifiques plafonds, des armes, des tableaux et des meubles d'époque médiévale. Depuis la terrasse, on bénéficie d'un beau panorama sur la verte vallée de l'Eresma et depuis le donjon, les vues sur l'ensemble de Ségovie sont magnifiques. Les salles du collège royal d'Artillerie accueillent un musée consacré à la chimie.